Що є прикладом стохастичного моделювання?
Моделювання Монте-Карло є одним із прикладів стохастичної моделі; він може моделювати, як може працювати портфель на основі розподілу ймовірностей прибутковості окремих акцій.
Прикладами стохастичних моделей є Моделювання Монте-Карло, регресійні моделі та моделі ланцюга Маркова.
Випадкові процеси широко використовуються як математичні моделі систем і явищ, які змінюються випадковим чином. Приклади включають зростання бактеріальної популяції, електричний струм, що коливається через тепловий шум, або рух молекули газу.
Класичним прикладом цього стохастичного процесу є просте випадкове блукання, який базується на процесі Бернуллі, де кожна iid змінна Бернуллі приймає додатне або від’ємне значення.
застосування
- Статистичний експеримент із використанням генерації випадкових змінних (наприклад, кубики)
- метод відбору проб.
- Математика (наприклад, числове інтегрування, множинні інтеграли)
- Інженерія надійності.
- Управління проектами (SixSigma)
- Експериментальна фізика елементарних частинок.
- Симуляції.
- Вимірювання/управління ризиками (наприклад, оцінка вартості портфеля)
Стохастична модель схожа, але замість використання лише одного економічного сценарію, він генерує ряд сценаріїв, що дозволяють випадково варіювати майбутні результати. Потім вони використовуються для проектування фінансів схеми. По суті, під час кожного запуску моделі виконуються ті самі три кроки.