Що таке стандартне відхилення ризику?
Стандартне відхилення становить статистичне вимірювання того, наскільки змінна, наприклад прибутковість інвестицій, рухається вище або нижче своєї середньої (середньої) прибутковості. Інвестиція з високою волатильністю вважається більш ризикованою, ніж інвестиція з низькою волатильністю; чим вище стандартне відхилення, тим вищий ризик.
Ключові висновки. Одним із найпоширеніших методів визначення ризику, який створює інвестиція, є стандартне відхилення. Стандартне відхилення допомагає визначити волатильність ринку або розкид цін на активи від їх середньої ціни. Коли ціни різко змінюються, стандартне відхилення є високим, що означає, що інвестиція буде ризикованою.
Стандартне відхилення (або σ) є міра того, наскільки розсіяні дані по відношенню до середнього. Низьке або мале стандартне відхилення вказує на те, що дані щільно згруповані навколо середнього значення, а високе або велике стандартне відхилення вказує на те, що дані більш розкидані.
Управління ризиками є проактивним, тобто воно спрямоване на запобігання проблемам до їх виникнення. З іншого боку, управління відхиленнями є процес ідентифікації, оцінки та вирішення відхилень або невідповідностей, які вже виникли.
Стандартне відхилення обчислюється шляхом віднімання середнього від кожного значення, обчислення квадратного кореня, додавання їх і знаходження середнього значення різниць для отримання дисперсії. Дисперсія вимірює, як розповсюджуються числа в наборі даних, і використовується як індикатор нестабільності в наборі даних.
Навпаки, високе стандартне відхилення (значно вище 1) вказує на те, що точки даних розповсюджені в більш широкому діапазоні, що означає високу варіабельність. Це може бути «погано» в ситуаціях, коли вам потрібна низька дисперсія, але «добре», коли ви шукаєте високий ступінь різноманітності або дисперсії у своїх даних.