Що таке тест Дікі Фуллера в SAS?
У статистиці — тест Дікі-Фуллера перевіряє нульову гіпотезу про те, що одиничний корінь присутній в авторегресійній (AR) моделі часового ряду. Альтернативна гіпотеза відрізняється залежно від версії тесту, але зазвичай є стаціонарною або трендово-стаціонарною.
Інтерпретація результатів розширеного тесту Дікі-Фуллера (ADF) передбачає вивчення статистики тесту та значення p. Якщо тестова статистика більша за критичне значення або значення p вище рівня значущості, ряд, ймовірно, нестаціонарний.
Ключова відмінність між трьома версіями тесту полягає в специфікація тестового рівняння. Як наслідок, критичні значення також різні. Ви хочете знайти правильну специфікацію регресії тесту Дікі-Фуллера, яка використовується для тестування одиничного кореня.
Якщо p-значення менше або дорівнює рівню значущості або якщо тестова статистика менше або дорівнює критичному значенню, рішення полягає у відхиленні нульової гіпотези.. Оскільки дані свідчать про те, що дані є стаціонарними, рекомендується проводити аналіз без розбіжностей.
Тест ADF за допомогою Excel
- Крок 1. Отримайте дані для двох акцій, для яких ви хочете виконати тест ADF. …
- Крок 2: Виконайте лінійну регресію двох запасів, використовуючи встановлену кількість спостережень. …
- Крок 3: Обчисліть різницю між залишками в стовпці «Дельта» …
- Крок 4: обчисліть нев’язку t-1 у наступному стовпці.