Що таке вимога до капіталу I рівня?
Стовп 1 (мінімальні вимоги до капіталу) стосується набір правил і методологій, які доступні для розрахунку мінімального капіталу, який необхідно утримувати проти ключових ризиків: кредитного, ринкового та операційного.
Мінімальна вимога рівня 1 становить: вісім відсотків від загальної суми ризику і він повинен бути покритий принаймні 75 відсотками капіталу першого рівня, з яких принаймні 75 відсотків має становити капітал 1 рівня (CET 1).
Вимога рівня 2 – це вимога до капіталу для конкретного банку, яка доповнює вимогу до мінімального капіталу (відома як вимога рівня 1) у випадках, коли остання недооцінює або не покриває певні ризики.
Звичайний капітал першого рівня є «найвищою якістю регулятивного капіталу, оскільки він поглинає збитки негайно, коли вони виникають», згідно з Банком міжнародних розрахунків. Капітал першого рівня банку повинен включати мінімальне співвідношення 4,5% CET1 до RWA.
Мінімальний коефіцієнт капіталу 1 рівня, який вимагається фінансовими регуляторами 6%. Усе, що нижче цього порогу, означає, що банк не має адекватної капіталізації.
Ключові принципи суми А за першим компонентом. Загалом, лише компанії/групи, які мають прибуток понад 20 мільярдів євро та прибуток понад 10 відсотків за період підпорядковані Першому компоненту.