Яка формула для коефіцієнта Шарпа в Excel?
Щоб обчислити коефіцієнт Шарпа, знайдіть середнє значення стовпця «Прибуток портфеля (%)» за допомогою формули «=СЕРЕДНЄ» та відніміть із нього безризикову ставку. Розділіть це значення на стандартне відхилення прибутковості портфеля, яке можна знайти за допомогою формули «=STDEV».
Коефіцієнт Шарпа = (Rx – Rf) / StdDev Rx Де: Rx = очікувана дохідність портфеля. Rf = безризикова норма прибутку. StdDev Rx = стандартне відхилення доходності портфеля (або волатильності)
Коефіцієнт інформації = (Прибутковість портфеля – Дохідність контрольного показника) / Помилка відстеження
- Коефіцієнт інформації = (1,14% – 0,54%) / 2,90%
- Коефіцієнт інформації = 0,60% / 2,90%
- Інформаційний коефіцієнт = 0,21.
Розуміння коефіцієнта Шарпа Зазвичай це будь-який коефіцієнт Шарпа більше 1,0 вважається прийнятним для інвесторів. Коефіцієнт вище 2,0 оцінюється як дуже хороший. Коефіцієнт 3,0 або вище вважається відмінним. Коефіцієнт менше 1,0 вважається неоптимальним.
Це говорить нам про те, що з коефіцієнтом Шарпа, рівним 2, портфель B забезпечує вищий прибуток з урахуванням ризику. Взагалі кажучи, Коефіцієнт Шарпа між 1 і 2 вважається хорошим. Співвідношення між 2 і 3 є дуже хорошим, і будь-який результат вище 3 є чудовим.